miércoles, 13 de enero de 2016

Modelos Econométricos: Modelo de Winters (I)

El modelo de Winters es una atenuación exponencial ajustada a la tendencia y a la variación estacional. Este modelo proporciona una forma de estimar cuando existen patrones de comportamiento según estaciones. Se deben determinar tres elementos: el estacionario o nivel promedio (F), la tendencia (T) y un elemento estacional (I).Al combinar estos elementos se obtiene el pronóstico de los periodos mensuales para el siguiente año.
Las ecuaciones del modelo de Winters que incluye el método de tendencia suavizado y el método estacional son:

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